O que é teste de estresse
Vou fazer um breve comentário para ajudar a Miriam Leitão a saber o que é teste de estresse (stress test), visto que ontem pela manhã ela comentou com o Heródoto Barbeiro na CBN que não sabia o que é isso.
Pois bem, o teste de estresse é uma simulação que se faz com os principais indicadores de juros (taxas presentes e futuras), de moedas, de ações, de crédito (índices de inadimplência e montante de concessão, por exemplo), para ver como os investimentos (ativos) de uma determinada empresa (no caso o banco) e suas dívidas, se comportam com esses movimentos.
Cara, nem eu entendi isso.
Vamos mais uma vez: vamos supor que o banco tenha feito empréstimos com taxa fixa de juros. Como todo mundo já está careca de saber, se as taxas de juros subirem, esses empréstimos vão perder valor.
Como que é feito o cálculo, então? Suponho um aumento de taxa de juros bem grande (o maior que já se verificou ou, ainda, um pouco mais que isso) e calculo quanto perco nas operações de crédito.
Faço o mesmo com a taxa de câmbio. Calculo o quanto vou perder se a cotação de determinada moeda atingir um determinado valor.
Por aí vai até cobrir todo o espectro de riscos a que está submetido o banco. Somo todas essas perdas e chego ao valor da perda no estresse (se o apocalipse acontecer).
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Categoria(s): O que é
